Risikomanagement

Unser Drei-Stufen-Sicherheitsnetz

AMIS

Mögliche Chancen und Risiken des Kapitalmarktes werden frühzeitig erkannt und liefern uns klare Signale für das Management unserer Aktienquote im jeweiligen Portfolio.

KENNZAHLEN

Wir analysieren unsere Strategien nach Marktkennzahlen wie bspw. dem Expected Shortfall und Maximum Drawdown, um das Verlustrisiko des Portfolios abschätzen zu können.

ABSICHERUNG

In allen unseren Strategien ist ein festes Sicherheitsrisiko hinterlegt und wir sichern das Vermögen unserer Kunden durch unsere Absicherungsschwellen.

AMIS (Automatic Market Indication System)

In fallenden Märkten liefert uns AMIS klare Verkaufssignale und wir können unser Niveau halten und Verluste vermeiden.

Nach tatsächlichen Verlusten erholen sich unsere Portfolios schneller durch unsere Timing-Kaufsignale nach AMIS.

In seitwärtslaufenden Kapitalmärkten nutzen wir AMIS, um in den richtigen Regionen und Branchen zu investieren und auch hier Rendite zu erzielen.

KENNZAHLEN

Unsere konstante Portfolioüberwachung beinhaltet im Risikomanagement die stetige  Analyse der Risikokennzahlen der einzelnen Strategien. Ziel ist es hierbei eine bessere Rendite bei einer niedrigeren Schwankung bzw. eines minimierten Verlustrisikos für unsere Kunden zu erwirtschaften.

  • Expected Shortfall
    Prognostizierter Maximalverlust des Gesamtportfolios unter festgelegten prozentualen Wahrscheinlichkeiten.
  • Maximum Drawdown
    Prüfung der Einzelanlagen in schwachen Marktphasen nach maximalem Verlustrisiko.

Absicherungsschwellen

Unsere Portfolios schützen wir durch unsere interne Absicherungsschwelle vor Verlusten. Diese wirkt zum einen auf Einzelanlagebasis sowie auf Portfoliobasis. Dadurch werden einzelne Anlagen automatisch ausgetauscht, bevor das ganze Portfolio die Absicherungsschwelle tangiert.

Wir sind Ihre persönliche Vermögensverwaltung